در تحقیق حاضر، پیش بینی تغییرات قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا (به عنوان بزرگترین مصرف کننده ی نفت) و انگلستان (به عنوان تولید کننده ی نفت) بررسی می شود. در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی GMDH و شبکه عصبی MLFF (به عنوان مدل های غیرخطی) به پیش بینی GDP آمریکا و انگلیس با 2 الگو شامل: 1) وقفه های قیمت نفت و GDP و 2) فقط وقفهای GDP ، پرداخته می شود. نتایج حاصله با مدل ARIMA (به عنوان مدل خطی) مقایسه میشود. دادهای مورد استفاده به صورت سالانه از سال 1952 تا سال 2010 می باشند. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی GMDH ، با لحاظ وقفه های GDP و وقفه های نفت، بهترین عملکرد پیش بینی را در مورد هر دو کشور آمریکا و انگلستان به خود اختصاص داده است.
