مطالب مرتبط با کلید واژه

ریسک سرایت


۱.

پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۴
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.
۲.

دلالت های ساختار بازار سپرده رقابت ناقص برای سیاست های خرد و کلان احتیاطی صلاحدیدانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۱
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاست های احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانک ها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، می تواند دلالت های خرد و کلان این دست از سیاست ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاست های مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل های قابل تصور برای نرخ های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ ه در سیاست گذاری های احتیاطی ایفا می نماید.