تأثیر نرخ سود بین بانکی و شیب منحنی عایدی بر سودآوری بانک های منتخب در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سودآوری یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد بانک ها محسوب می شود. بنابراین مطالعه ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره زمانی 1394- 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (GMM)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و خالص درآمد بهره ای (NIM) است. نتایج کلی الگو های برآوردی بیانگر آن است که متغیر های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تأثیر مثبت بر خالص درآمد بهره ای دارد. متغیر های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تأثیر منفی بر خالص درآمد بهره ای دارند. با این حال، تأثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی معنی است.The Impact of Repo and Slope of Yield Curve on Bank Profitability in Iran
Profitability is one of the most important indicators of banks#39; performance. Therefore, studying the state of profitability of the banking system and the factors affecting it is of particular importance. The main purpose of this study was to investigate the effect of various factors on the profitability of active commercial banks in the banking system of Iran during the period of 1384-1388 using a dynamic panel model (GMM), on three indicators of return on equity (ROA), return on equity (ROE) ) and net income income (NIM). The general results of estimated models indicate that financial leverage variables and asset growth rate have a negative and significant effect on the return on asset and return on equity, and has a positive effect on net interest margin. GDP growth rates, Repo, Slope of yield curve and Hirschman Harpindal Index have a positive and significant effect on the return on Asset and return on equity, and have a negative effect on net interest margin. But the impact of the Hirschman Harpindal Index on equity returns is meaningless.
تبلیغات
