مدل VECM

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

در مقاله حاضر به بررسی فرضیه نوع رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1394-1358 به بررسی رابطه بین فعالیت بازار بیمه و بخش بانکی ازیک طرف و رابطه هم زمان بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی از طرف دیگر پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص های تراکم (ID)، نفوذ (IP) و شاخص ترکیبی (IMA) که توسط رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) ایجاد شده است به عنوان جایگزین فعالیت بازار بیمه و شاخص اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی توسط بخش بانکی (BMA) به عنوان جایگزین فعالیت بخش بانکی و از رشد GDP سرانه به عنوان جایگزین رشد اقتصادی استفاده شده است. رویکرد تودایاماموتو و مدل VECM نیز به منظور بررسی رابطه بین متغیرها به کار گرفته شده است. نتایج بررسی علیت، بیان کننده این است که باوجود متفاوت شدن نتایج بر اساس نوع شاخص جایگزین فعالیت بازار بیمه، ولی جهت علیت از فعالیت بازار بیمه به سمت بخش بانکی است. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و فعالیت بخش بانکی با رشد اقتصادی تائید شده است

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.