مدل خودرگرسیونی ARIMA

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.