معیار شباهت

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.

حجم مستندات و مقالات علمی در دهه اخیر افزایش بسیار زیادی کرده است که این امر، شناسایی مقالات مرتبط در کتابخانه های دیجیتال را با چالش هایی روبرو کرده است. هدف این پژوهش، ارائه روشی مبتنی بر تحلیل مراجع کتابشناختی برای شناسایی مقالات علمی مرتبط در کتابخانه های دیجیتال است. جامعه آماری این پژوهش، مقالات منتشر شده در 5 سال اخیر در نشریات فارسی و انگلیسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در حوزه علوم کامپیوتر می باشد. روش پیشنهادی قادر است با تحلیل مراجع مقالات، مقالاتی را که بیشترین شباهت با مقاله داده شده دارند، پیدا کند و آنها را بر اساس میزان شباهتشان، مرتب نماید. در این راستا بعد از استخراج عنوان و بدست آوردن شباهت میان مراجع موجود میان مقالات، آن دسته از مقالاتی که بیشترین شباهت را با یک مقاله دارند، شناسایی شده و بر اساس میزان شباهتشان مرتب می شوند. به منظور مقایسه، روش پیشنهادی با روش های دیگر مقایسه شد که نتایج بدست آمده روی هم داده های فارسی و هم داده های انگلیسی نشاندهنده کارایی روش پیشنهادی در شناسایی مقالات مرتبط است.