ضرایب تعدیل

در مسئله قیمت گذاری بیمه های زندگی، احتمالات مرگ ومیر یکی از فاکتورهای ریسک در محاسبه ریسک بیمه شده است که با استفاده از جدول عمر محاسبه می شود. جدول عمر ایران از ابتدای سال 1400 از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا برای به کارگیری شرکت های بیمه ابلاغ شده است. قبل از تدوین این جدول، از جدول عمر فرانسه برای محاسبات حق بیمه استفاده می شد. با توجه به بلندمدت بودن قراردادهای بیمه زندگی، میزان تاثیر استفاده از جدول عمر بومی بر حق بیمه این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یافته های تحقیق بیانگر این است که حق بیمه خالص استاندارد محاسبه شده براساس اصل تعادل برای محصولات عمر زمانی، بیمه عمر مختلط و بیمه مستمری، برای جدول ایران با جدول فرانسه متفاوت است. همچنین اثر تغییرات سن و تغییرات مدت قرارداد محصولات بیمه زندگی بر حق بیمه تحلیل شده است. علاوه بر این، ضرایب تعدیل احتمالات مرگ ومیر برای بیمه شده با وضعیت سلامتی خاص محاسبه شده و حق بیمه های تعدیل شده و درصد تغییرات آن نسبت به حالت استاندارد برای جداول ایران و فرانسه به دست آمده است که تفاوت بین حق بیمه های تعدیل شده براساس جداول ایران و فرانسه همچنان مشهود است.

شرکت های بیمه برای محاسبه حق بیمه انواع محصولات بیمه عمر، به مفروضات متعددی نیاز دارند. یکی از این مفروضات، جدول عمری است که مبتنی بر داده های جمعیتی آن کشور باشد. از سال 1400، شرکت های بیمه ملزم شدند جدول عمر ایران را که براساس اطلاعات جمعیتی کشور طراحی شده است، برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی به کار بگیرند. قبل از تدوین این جدول، از جدول عمر فرانسه برای محاسبات بیمه ای انواع محصولات بیمه زندگی استفاده می شد. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی متغیرهای مختلف، تاثیر تغییر جدول عمر از جدول عمر فرانسه به جدول عمر ایران بر ارزش فعلی زیان آتی پورتفوی محصولات بیمه زندگی بررسی می شود. علاوه بر این، محاسبات هم برای بیمه شدگان دارای ریسک سلامتی استاندارد و هم برای افرادی که از نظر سلامتی دارای مشکلاتی هستند محاسبه و تحلیل خواهد شد. براساس یافته های مقاله، به طور کلی، شرکت بیمه با ارائه پورتفوی بیمه نامه های استاندارد سود و با ارائه پورتفوی بیمه نامه های غیراستاندارد زیان می کند. اگر شرکت بیمه از جدول عمر فرانسه استفاده کند، آنگاه نسبت به جدول عمر ایران سود بیشتری برای بیمه نامه های استاندارد و زیان کمتری برای بیمه نامه های غیراستاندارد خواهد داشت.