قیمت های داخلی

در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره 1391:4-1369:1 الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ برآرود شده و سپس توابع عکس العمل آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه گیری میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمون های تشخیصی، الگوی MSIAH(2)-VAR(1) نسبت به الگوی خطی VAR برازش مناسبی برای داده ها ارائه می کند. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در رژیم های اول و دوم بعد از چهار فصل به ترتیب برابر 15/0 و 40/0 است. بنابراین میزان عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت داخلی مواد غذایی بعد از بحران جهانی قیمت مواد غذایی نسبت به قبل از آن بیشتر بوده است. این یافته ها حاکی از این است که باید توجه زیادی به مقدار عبور قیمت های جهانی مواد غذایی در طراحی سیاست ها صورت گیرد. سیاستگذاران می توانند اثر عبور قیمت های جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی را با به کارگیری سیاست های مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کاهش دهند.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.