سر رسید گذشته

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.