جدول زندگی

صندوق های بازنشستگی توجه خاصی به تعهدات بیمه های عمر و مستمری بازنشستگی دارند. از یک سو درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و همچنین جریان نقدینگی ناشی از کسورات بازنشستگی، برای صندوق های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، از سوی دیگر درستی محاسبات بیمه ای درمورد حق بیمه های دریافتی، بر پایه مفروضات امیدزندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امیدزندگی و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد، در تعیین تعهدات آتی صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های بیمه که در عرصه فروش بیمه های عمر فعالیت می کنند، قابل چشم پوشی و مسامحه نیست. در حال حاضر، محاسبات بیمه های عمر، بر پایه آیین نامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکت های بیمه ای را تأمین می کند. صندوق های بازنشستگی، این اطمینان را به پشتوانه حمایت های دولتی از کسری های احتمالی به دست می آورند. ولی هیچیک ضرورت جدول زندگی مطمئن را کاهش نمی دهند. در این مقاله برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی و بر پایه ویژگی های آن ارائه می شود. در محاسبه جدول زندگی صنعت نفت ایران، روش های ساخت جدول را بررسی و تفاوت آن با دیگر جدول ها نشان داده می شود. همچنین، آزمون های برازش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول زندگی ایران دیده نشده است، مطرح می شوند. نتایج نشان می دهند، که امیدزندگی در صنعت نفت، بیش از آنچه که تصور می شده، می تواند برای صندوق های بازنشستگی و بیمه نامه های عمر قابل توجه باشد.

ﻫﺪف: قیمت گذاری محصولات بیمه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت گذاری محصولات بیمه ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه نامه ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه بوده، مقایسه شده است. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: از نظریه مجموعه های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک گریزی متوسط (75/0 β =) مقدار 212/4 به دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق بیمه های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را می توان بر اساس یافته های این مقاله نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، یافته های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک گریزی متوسط ( 75/0 β =) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می شود و این نوسان می تواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی می توان محدوده ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت های بیمه با لحاظ میزان ریسک گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند. طبقه بندی موضوعی :G22 , C02 , C63 .