سودآوری بانکی

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

حین بروز بحران، بهترین راه کاهش آسیب پذیری اقتصادی، افزایش ثبات بانک ها است؛ زیرا طبق تأکید کمیته بال، نرخ بقای هر اقتصاد، متناسب با نرخ ثبات بانک های آن می باشد و ثبات نیز، متناسب با نرخ کارآیی است. لذا هدف از پژوهش موردی حاضر، بررسی وضعیت ثبات بانک های ایرانی، با تأکید بر مهمترین شاخص های توسعه بخش بانکی خصوصاً عامل کارآیی است، تاضمن شناسایی این متغیرها، شاخصی مختص ثبات بانک های ایرانی تدوین گردد. لذا در ابتدا، زیرشاخص های اثرگذار بر توسعه بخش بانکی که با دو عامل کارآیی و ثبات در ارتباط اند، شناسایی و داده های آنان در سطح30 بانک و مؤسسه اعتباری دولتی و خصوصی، طی سال های 1380 تا 1398 جمع آوری شد. سپس به کمک روش داده های تابلویی پویا، ارتباط 17 متغیر شناسایی شده، بر وضعیت ثبات بانک ها، ارزیابی گردید. نتایج، بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین عامل ثبات با 9 شاخص نسبت مطالبات به کل تسهیلات، حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها، دارایی های ثابت به کل دارایی ها، میزان ثبات دوره قبل، موجودی نقد به کل دارایی ها، اندازه بانک ها، سرمایه به بدهی ها، نرخ رشد تسهیلات و کارآیی بود. نهایتاً، برترین بانک های کارا و باثبات ایرانی، طی سال 1398، معرفی و یافته های پژوهش در پرتو مبانی نظری تبیین گردید.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.