مطالب مرتبط با کلیدواژه

کفایت مدل


۱.

تحلیل سری های زمانی بارش های فصلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ‌ ایران بارش فصلی روند کفایت مدل ملاک اطلاع آکائیک مدل ساریما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
امروزه مدیریت منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعة بارش، به منزلة مهم ترین منبع تأمین آب، در مقیاس زمانی و مکانی بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش در پی تحلیل، ارزیابی، و شناسایی رفتار بارش فصلی است. بدین منظور، داده های بارش 67 ایستگاه سینوپتیک کشور با دوره آماری سی ساله (1985 2014) استخراج شد. سری های زمانی بارش بررسی شد و بهترین مدل بر اساس ملاک اطلاع آکائیک به سری داده های هر ایستگاه برازش داده شد. صحت و کفایت مدل های برازش شده به کمک نمودار مانده های استانداردشده، نمودار تابع خودهمبستگی مانده های مدل، و آزمون لیونگ- باکس ارزیابی شد. مرتبه های اتورگرسیو، میانگین متحرک، و مرتبه های تفاضلی فصلی و بین فصلی حاصل از مدل های برازش شده برای بررسی وابستگی بارش های فصلی و بین فصلی و تحلیل روند سری های زمانی بارش فصلی بررسی شد. نتایج نشان داد برای همة ایستگاه های مورد مطالعه (جز بوشهر، شهرکرد، بیرجند، امیدیه آغاجاری، و رشت) مدل ساریما کفایت مناسبی دارد. نتایج به دست آمده از بررسی مرتبه های فصلی نیز نشان داد که به جز ایستگاه های کاشان، آبعلی، دوشان تپه، سمنان، و شاهرود در بقیة ایستگاه ها بارش ها از الگوهای فصلی تبعیت می کنند. همچنین، در بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه (93%) روند کاهشی یا افزایشی معناداری در سری زمانی بارش فصلی مشاهده نشده است.
۲.

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازده تلاطم سرریز اطلاعات MGARCH VAR ارزش در معرض ریسک پنجره ی غلتان کفایت مدل مدل رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39