مدل بیزین

توسعة غیراصولی شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مدیریت رشد شهرها را به یکی از مهم ترین چالش های قرن 21 تبدیل کرده است. با وجود این، می توان با پیش بینی توسعة آتی شهر، برنامه ریزی بهینه ای برای شهر انجام داد. هدف از این پژوهش، پیش بینی جهات توسعة آتی شهر اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانة مربوط به سال های 1987 و 2013 است. در این پژوهش، با استفاده از تئوری بیزین و 14 معیار طبیعی و انسانی مؤثر در توسعة شهری، نقشة پهنه بندی قابلیت توسعة شهری برای شهر اردبیل تهیه شد. سپس با استفاده از احتمالات تئوری بیزین، ارتباط میان معیارها و مناطق توسعه یافته تعیین و درنهایت، نقشة قابلیت توسعة شهری در پنج کلاس طبقه بندی شد. مطابق نقشة پهنه بندی، 8/17 درصد منطقه در کلاس با قابلیت توسعة خیلی زیاد، 6/29 درصد در کلاس با قابلیت توسعة زیاد، 4/20 درصد در کلاس با قابلیت توسعة متوسط، 9/18 درصد در کلاس با قابلیت توسعة کم و 3/24 درصد نیز در کلاس با قابلیت توسعة بسیار کم قرار گرفته اند. مناطق با قابلیت توسعة زیاد و بسیار زیاد به طور عمده در قسمت جنوب غربی و شمال غربی واقع شده اند. دقت نقشة قابلیت توسعة شهری، با استفاده از یک سوم مناطق توسعه یافته ارزیابی شد. نتیجه ارزیابی نشان داد که مدل با قابلیت پیش بینی 8/98 درصد در کلاس های با قابلیت توسعه زیاد و بسیار زیاد، دقت قابل قبولی در ارزیابی و پیش بینی توسعه آتی شهر دارد.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

یکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک ها و اثرات آن ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می شود؛ شوک های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج کرده و سپس به بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بر آن طی دوره 1398-1380 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر شوک تورمی بر مطلوبیت خانوار، مثبت و برای اکثر استان ها معنادار است. با این وجود، پس از چند دوره، اثر شوک تورمی برای بیشتر استان ها از بین می رود. همچنین، شوک مخارج دولت و شوک نرخ ارز دارای اثری مثبت و معناداری بر مطلوبیت خانوار هستند. درنهایت، طبق یافته ها، شوک درآمد نفتی بر مطلوبیت خانوار ابتدا اثر منفی و معنادار داشته؛ اما رفته رفته از مقدار اثر منفی آن کاسته شده است. همچنین، نتایج حاصل از محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف نشان می دهد که این متغیر در بازه زمانی پژوهش روند کاهشی داشته است که بیانگر کاهش دخالت دولت و سیاست های اجرای آن در کاهش نابرابری و توزیع درآمد در استان هایی با درآمد کمتر می باشد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزان به منظور بهبود شرایط به وجود آمده در سیاست گذاریشان تجدیدنظر نمایند و به گروه ها و استان های با درآمد کمتر توجه بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، نتایج بیانگر کاهش مطلوبیت خانوار طی چند سال اخیر است که یکی از دلایل اصلی آن وجود تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی حاصل از آن می باشد که نیازمند توجه ویژه است.

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

معمولاً، قیمت دارایی ها به اخبار اقتصادی واکنش حساسی نشان می دهد. تجربه نشان داده است که قیمت دارایی های سرمایه ای تحت تأثیر طیف گسترده ای از رویدادهای پیش بینی نشده قرار می گیرد و تأثیر برخی از این رویدادها، نسبت به دیگر رویدادها نیز بیشتر است. شناسایی نقش شوک های مختلف مالی با لحاظ اختیار خرید واقعی در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2007-2008) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این پژوهش، به دنبال شناسایی نقش شوک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1402:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شوک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر بازارهای مالی ایران نقش پررنگ تری داشته اند.