مطالب مرتبط با کلید واژه " تسلط تصادفی "


۱.

سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی

کلید واژه ها: صنایع رقابت تمرکز صنعتی تسلط تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه براساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. براساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و براساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعاً بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعاً تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت مؤثر حاکم است.
۲.

ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۷
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانه 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به دلیل جهت گیری های ناپارامتریک و کارآیی اثبات شده الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسلط مرتبه های اول، دوم و سوم میان شرکت های بررسی شده وجود دارد که بین سبد های تشکیل یافته از سهام شرکت های رتبه بندی شده براساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دوره بررسی شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.
۳.

بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۱۸
تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.