پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم پاییز 1398 شماره 91

مقالات

۱.

اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.
۲.

بررسی تأثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
در سال های اخیر، بین سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران شکافی به وجود آمده که به طور نسبتاً مستمر افزایش یافته است. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش و ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است. در نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی نیز نوعی چسبندگی مشاهده می شود. هدف این مقاله تبیین چرایی بروز رفتارهای فوق بر مبنای بررسی تأثیر غیرجاری شدن تسهیلات بر ترازنامه بانک ها در شرایطی است که بانک ها با استفاده از حسابداری خلاق اقدام به پنهان کردن این معضل می کنند. توضیح داده می شود استفاده بانک ها از حسابداری خلاق ضمن ایجاد اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی از مجرای شناسایی درآمد روی دارایی های موهوم را به دنبال داشته و این عوامل باعث تشدید شکنندگی نظام بانکی شده است. برای این منظور، مدلی برای تبیین تأثیر دارایی های موهوم بر ترازنامه بانک ها ارائه و بر مبنای آن روشی برای محاسبه پول بانکی خلق شده از طرقی غیر از اعطای تسهیلات، به عنوان متغیر جایگزین برای دارایی های موهوم، ارائه می شود. همچنین، با بررسی رفتار این متغیر با استفاده از مدل حداقل مربعات با نقاط شکست در کنار مجموعه دیگری از نماگرها بین فروردین 1383 و خرداد 1398 شواهدی از تشدید شکنندگی نظام بانکی طی سال های اخیر ارائه شده است.
۳.

ارزیابی مقایسه ای روابط زیربخش های اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر: رویکرد ترکیبی جداول داده-ستانده و ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل (میکمک)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .
۴.

بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکی ایران

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۲
یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.
۵.

نحوه حذف تبانی در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از نظریه بازی ها (تعیین قیمت های سقف و کف)

تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.
۶.

تحلیل تأثیر مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمین و مسکن شهری به دلیل ناهمگن بودن، تحرک پذیری و سودآورد بودن تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه قرارگرفته و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. دولت با هدف کنترل تلاطم های بازار مسکن، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها از بخش واقعی به بخش سوداگری مسکن و بروز شوک های متعدد در آن شو د. در این پژوهش به تحلیل تأثیر مالیات بر املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران در دوره زمانی 1395-1389، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش نرخ رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن و تسهیلات اعطایی بانک مسکن منجر به کاهش تلاطم بازار مسکن شده است. همچنین، افزایش نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد ازدواج و نرخ رشد ارز غیررسمی باعث افزایش تلاطم در بازار مسکن شده است.
۷.

بررسی تاثیر شاخص های خلاقیت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
۸.

بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.
۹.

تاثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
در دهه های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمرو های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بوده ایم. توجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. از طرف دیگر آموزش یک عنصر پایه ای برای انسجام اجتماعی، هویت ملی و مردم سالاری می باشد. مؤسسات آموزشی صرفاً انتقال دهنده سرمایه انسانی نیستند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعی انتقال می دهند. این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه بوده است که آموزش، منجر به بهبود سرمایه اجتماعی می شود. از همین رو درگام نخست با به کارگیری روش جایگزینی فوکویاما برای متغیر های سرمایه اجتماعی و درقالب روش OLS برای داده های سری زمانی دوره 1393-1363ایران، تأثیر آموزش بر هریک از متغیرهای انتخابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این معادله ها اکثر ضرایب آموزش معنادار بود. سپس در گام بعدی برای نشان دادن تأثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA ، شاخص ترکیبی از متغیرهای انتخاب شده برای سرمایه اجتماعی ساخته و تأثیر آموزش را بر روی این شاخص برآورد شد. نتایج در هر دو قسمت تأیید می کند که آموزش یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایه اجتماعی یا کاهش برخی بزهکاری های اجتماعی به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی است.
۱۰.

برآورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.
۱۱.

اثر تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.
۱۲.

برآورد پوشش بهینه ریسک پویا و مقایسه اثربخشی آن با استفاده از مدل های M-GARCH؛ مطالعه موردی قیمت اسپات نفت خام ایران

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۲
پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴