درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۸۶۱.

برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلید واژه ها: تورم حافظه بلندمدت آزمون KPSS مدلARFIMA- FIGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.
۸۶۵.

تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلید واژه ها: تورم اقتصاد ایران سرمایه اجتماعی روش خودرگرسیون برداری الگورتیم تطبیق لاونبرگ - مارکوردت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.
۸۶۶.

نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: جانشینی پول تقاضای پول نااطمینانی گارچ چند متغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
۸۷۱.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۶۸۰
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۸۷۲.

به اقتصاد آزاد اعتقاد دارم ، اما ...: گفت و گو با دکتر حسن سبحانی در باره فرجام قانون هدفمند کردن یارانه ها

نویسنده:
منبع: بازار بین الملل سال دوم شهریور ۱۳۸۹ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۶۴۳
۸۷۵.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۷۶
در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58
۸۷۷.

The Shadow Economy and Globalization: A Comparison Between Difference GMM and System GMM Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۶, No. ۲, (۲۰۱۴)

کلید واژه ها: Globalization Developing Countries Shadow Economy Generalized Method of Moments estimator Transition economies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۵۸۷
In a general classification, the economy of any country is divided into two parts of official and invisible economies. Invisible activities drop outside the scope of the law and official economy and strongly affect socioeconomic development and the formal sector of all countries.These activities which are known under various titles including the shadow economy are influenced by various factors. This paper examined the effects of globalization on the shadow economy. The study was conducted for a selection of developing countries and transition economies during the period from 1999 to 2009 using Differenced Generalized Method of Moments (Difference-GMM) and System Generalized Method of Moments (System-GMM) approaches. Finally, a comparison was made between these two approaches. The results of the study indicated the superiority of System GMM approach in comparison with Differenced GMM. Due to the results of the System GMM as the superior approach, there was an inverse relationship between the shadow economy and globalization. In other words, less economic freedoms and restrictions in various economic areas such as taxation and investments increase the size of the shadow economy. The increase of the shadow economy can be considered as a threat to the national output.
۸۷۹.

رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: تورم تولید بالقوه سرعت گردش پول شکاف سرعت گردش پول شکاف تولید فیلتر هودریک - پرسکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۵۸۰
این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان