فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
کران برای توزیع توام سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله برای مدل مخاطره کلاسیک با خسارت های ورودی پواسن، دم توزیع توام (دو متغیره) سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی بررسی می شود و برخی روابط دقیق و چند فاصله اطمینان جدید برای این دم به دست می-آید. سه روش عددی که می توانند کران های بالا و پایین را برای دم مذکور به دست آورند، توسط سراکاس و پالیتیس (2008) پیشنهاد داده می شوند و همچنین، روشی برای یافتن کران پایین ارائه می شود و به عنوان یک نتیجه جانبی این تحلیل ها، کران های بالا و پایین جدیدی نیز برای احتمال ورشکستگی به دست می-آید. بسیاری از کران های ارائه شده، بهبود و یا تعمیمی از کران هایی هستند که در پژوهش های سال های اخیر به دست آمده اند. در پایان، عملکرد روش جدید محاسبه کران پایین معرفی شده در این مقاله با روش های موجود در قالب یک مثال عددی با داده های واقعی- داده های مربوط به بیمه نامه های باربری صادرشده شرکت بیمه ایران در سال 1387- مقایسه شده است که نتایج به دست آمده قابل ملاحظه و چشمگیر می باشند.
محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از این نوشتار ارایه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینه وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه نامه ها، میزان و سهم نگهداری بهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.
تشخیص ارزش زمانی پول - تخفیف خسارت های آینده
حوزه های تخصصی:
سوددهی صدور جاری: نسبت ترکیبی اقتصادی برای خطوط تجاری مختلف
حوزه های تخصصی:
نیازمندی های سرمایه
تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص U دیویس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به شناسایی وضعیت ساختار در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی (87-1375) اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت ساختار صنعت، به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری در صنعت بانکداری (نسبت به ورود بانک های جدید) و معرفی شاخص U دیویس پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اولا کشش نابرابری توزیع سهم بازاری بانک ها نسبت به ورود بانک های جدید کوچکتر از یک و برابر با 0.784 بوده است. همچنین، نتایج بررسی ارقام شاخص Uنشان داد که مقدار این شاخص در سال های اخیر تاحدی کاهش یافته است. این امر بدان معناست که با افزایش تعداد بانک های خصوصی در صنعت بانکداری، صنعت به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ بااین حال، این صنعت همچنان با شرایط رقابتی فاصله دارد و لزوم اتخاذ سیاست هایی در جهت تشدید رقابت در این صنعت احساس می شود.
بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانکهای تجاریاند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانکهای تجاری کشور بهعنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشاندهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (بهواسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آنها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. بهمنظور تحلیل دادههای سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل دادههای سؤالات بسته از آزمونهای دو جملهای و رتبهبندی فریدمن استفاده شد. یافتهها نشان میدهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانکهای تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید میباشد. همچنین تمامی مؤلفههای مدل بهطور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفههای مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.