فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداختهاند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید میکند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سالهای 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.
بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 میباشد. عمده آزمونهای مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمونها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانهها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمتها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمیباشد. در این مقاله این آزمونها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی میکند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم میباشد. بنابراین، مشاهده میگردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمیباشد. همچنین تکانهها میتوانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاستهای ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.
مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولت مردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین ارایه الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در ارایه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید پرداخته است. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته شد. به این صورت که با توجه به داده-های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شد، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام شد، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شد و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه شدند. طبق نتایج به-دست آمده الگوی ARMA(3,3) برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد شدند.
تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.
ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی(رهیافت مدل های دوره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.
هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است.
در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.
ارزیابی اثربخشی کانال های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.
An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper investigates the use of different priors to improve the inflation forecasting performance of BVAR models with Litterman’s prior. A Quasi-Bayesian method, with several different priors, is applied to a VAR model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2007:Q1. A novel feature with this paper is the use of g-prior in the BVAR models to alleviate poor estimation of drift parameters of Traditional BVAR models. Some results are as follows: (1) our results show that in the Quasi-Bayesian framework, BVAR models with Normal-Wishart prior provides the most accurate forecasts of Iranian inflation; (2) The results also show that generally in the parsimonious models, the BVAR with g-prior performs better than BVAR with Litterman’s prior.
پیش بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
استخراج منحنی فیلیپس کینزین های جدید و تحلیل مدل های قیمت گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملاً مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان بیان کرد عبارتند از عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات، مذاکرات مجدد و ... . با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.
همگرایی شاخص قیمت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.