پریسا مهاجری

پریسا مهاجری

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی شکست ساختاری داده های تلفیقی M2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۷۷۹
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
۲.

قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلید واژه ها: سیاست مالی صادرات نفتی تثبیت اقتصادی چرخه های تجاری قواعد بهینه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.
۳.

بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۰ شماره ۵

کلید واژه ها: قیمت اسپات قیمت آتی ها موجودی ذخایر نفت خام ریسک مبنای تعدیل شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت های نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی های نفت خام WTI ، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دوره­ی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان­های غیرقابل پیش بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه­ی مثبت و معنی داری میان تغییرات قیمت آتی ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می تواند از یک تا سه دوره­ی گذشته بر قیمت های آتی ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.
۴.

به کارگیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: جدول متقارن فرض تکنولوژی کالا فرض تکنولوژی بخش الگوریتم ریاضی آلمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۷۱۵
محاسبه جدول متقارن داده- ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. دو نوع واکنش برای برون رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده می شود. گروهی از تحلیلگران به طور کلی، فرض تکنولوژی کالا را رد می کنند، در حالی که گروهی از اقتصاددانان، بر این باورند که باید با این چالش مدارا نموده و از روش های حذف تدریجی عناصر منفی برای حل این مساله، استفاده کرد. بانک مرکزی به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آنکه، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلاتی در چارچوب تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که این مساله تاکنون مورد توجه پژوهشگران اقتصاد داده- ستانده در ایران قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ریاضی آلمن و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده- ستانده ایران و ضمن استفاده از فرض تکنولوژی کالا، جدول داده- ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. در این مطالعه، ارقام مستخرج از الگوریتم آلمن با ارقام متناظر در جدول متقارن مرکز آمار ایران مقایسه می گردند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا بسیار کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی بویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.
۵.

سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات؛ کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی ضریب فزاینده تولید محدودیت واردات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.
۶.

روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ای روش CHARM روش تراز کالایی روش ترکیبی CHARM-RAS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۹۴۰
از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.
۹.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 105-138

کلید واژه ها: شوک های قیمت نفت ریسک سیاسی کشورهای اوپک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۸
نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.
۱۰.

ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: ارزش افزوده جدول داده - ستانده بخش سلامت روش حذف فرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.
۱۱.

اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۶۳)

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعات کژگزینی مخاطره اخلاقی تشریک اطلاعات نسبت مالیات به GDP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن ها بی اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل گیری عدم تقارن اطلاعات می شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات ها را با مانع جدی مواجه می کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه های اطلاعاتی و آماری مودیان، می تواند دولت ها را در شناسایی و وصول مالیات های به حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانل دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی دار نیست.
۱۲.

انتخاب مناسب ترین فرض اقتصادی در محاسبه جدول متقارن داده-ستانده محصول در محصول ایران بر اساس چهار مؤلفه مطلوب معرفی شده توسط جانسن و تن را(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۸

کلید واژه ها: جدول متقارن داده - ستانده فرض تکنولوژی فعالیت فرض تکنولوژی محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۸۴۴
از زمانی که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث های جدی درباره انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن را تولید می کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن را (1990) معرفی شد، تأمین می کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه ها را برآورده می سازد. یافته های این مقاله می تواند مورد استفاده کاربران و تدوین کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.
۱۳.

سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه ای؛ مطالعه موردی استان مازندران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: سیاست مقصد مبدأ جدول داده - ستانده تک منطقه ای وابستگی به واردات واسطه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
۱۴.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۷۳۱
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۱۵.

یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده ستانده منطقه ای؛ مطالعه موردی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۱

کلید واژه ها: روش های سهم مکانی جدول داده ستانده منطقه ای روش FLQ روش ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۳۲
در این مقاله نشان می دهیم که به کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده   ستانده منطقه ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می شود. این روش ضمن حفظ داده های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب های منطقه ای، فقط صادرات به عنوان پسماند در نظر گرفته می شود. جدول ملی و منطقه ای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب های منطقه ای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که نخست، به منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش افزوده بخش های استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقه ای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخش های منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه های آماری کشور و چهارم انعطاف پذیری در منظور کردن آمارهای برون زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.
۱۶.

تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 23 - 60

کلید واژه ها: شوک های قیمت نفت ریسک سیاسی کشورهای اوپک رشد اقتصادی تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۸۶
در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.
۱۷.

بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی؛ مطالعه موردی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۹ 269-298

کلید واژه ها: بانک دولتی بانک خصوصی خصوصی سازی ساختار مالکیت مدل میانگین جمعیت معادلات برآوردی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.
۱۸.

تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی: استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 31 - 48

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ای روش های سهم مکانی روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS تمرکزگرایی تخصص گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۵۰۹
بکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای، منجر به تعدیل ناخواسته ارقام رسمی GDP و بردار ارزش افزوده بخش های استان در حساب های منطقه ای می گردد. این نارسائی حتی در مورد روش تعمیم یافته FLQ (EFLQ) که نسبت به سایر روش های پیشین، حساسیت بیشتری به ابعاد فضایی بخش های منطقه دارد، نیز ظاهر می شود. برای غلبه بر این نارسائی، در این مقاله جدول داده-ستانده منطقه ای استان گیلان با استفاده از روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS محاسبه شده و سه پرسش زیر مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرند: یک- آیا بکارگیری روش جدید می تواند مسئله تعدیل ناخواسته آمارهای رسمی را برطرف نماید؟ دو- آیا بکارگیری روش جدید خطاهای آماری کمتری نسبت به روش های FLQ و EFLQ دارد؟ سه- آیا متغیرهایی مانند تمرکزگرایی، تخصص گرایی، واردات واسطه ای و ارزش افزوده بخش ها از منظر آماری اثر معناداری بر  دارند؟ یافته های کلی عبارتند از: تعدیل ناخواسته GDP و ارزش افزوده بخش ها در روش EFLQ اجتناب ناپذیر است در حالی که روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS، این نقصیه را برطرف می کند. دو- روش پیشنهادی EFLQ-RAS نسبت به روش های FLQ و EFLQ برتری دارد. سه- تخصص گرایی استان تأثیر منفی و معنادار و واردات واسطه ای تأثیر مثبت و معنادار بر  دارد.
۱۹.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۲) 105 - 139

کلید واژه ها: فرار مالیاتی توسعه مالی پیچیدگی مالیاتی اندازه دولت سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل GDP درآمد سرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
۲۰.

بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷-۳۳

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیر خطی تغییر جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان