بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی در پیش بینی بحران بوسیله داده های شبیه ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

     اهمیت پیش بینی در مباحث سرمایه گذاری موجب شده است که طیف وسیعی از روش ها در علوم مختلف جهت پیش بینی روندها و قیمت های آتی به کار گرفته شوند. پیش بینی بحران نیز در سال های گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است. این موضوع نیازمند بررسی های بیشتر دینامیکی سیستم های پیچیده می باشد تا مشخص شود به هنگام بحران چه تغییراتی در دینامیک سیستم رخ می دهد. پژوهش پیش رو به بررسی توانایی پیش بینی بحران با معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان یک سیستم پیچیده) پرداخته است. در این پژوهش از داده های شبیه ساز بحران که بوسیله نقشه لوجستیک ساخته می شوند استفاده شده است تا توانایی معیار در حالت نظری بررسی گردد. در حالت کاربردی نیز از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از مهر 1389 تا شهریور 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که معیار پیشنهادی توانایی پیش بینی بحران را دارد.